甘人社通〔2022〕144号

甘肃省各职业年金计划受托人： 　　根据《关于印发职业年金基金管理暂行办法的通知》（人社部发〔2016〕92号）、《甘肃省职业年金基金管理暂行办法》（甘人社通〔2019〕71号）、《关于印发甘肃省职业年金计划受托人考核（暂行）办法的通知》（甘社保发〔2021〕104号）等有关规定，2022年4月中旬，我中心将成立考核组，开展甘肃省职业年金计划受托人合同期绩效考核工作。现就有关事项通知如下： 　　一、考核区间 　　考核区间为2019年05月16日至2022年04月15日。 　　二、数据准备及报送事项 　　请各受托人按照本通知的内容和要求，提取数据、准备资料，并认真做好审核工作，确保数据准确、资料完备。 　　（一）受托投资业绩情况 　　1.计划考核区间投资收益率。主要包括日期、各组合每日基金净值、现金流入和现金流出等数据指标（见附件1）。 　　2.计划累计投资收益率。主要包括日期、各组合每日基金净值、现金流入和现金流出等数据指标（见附件2）。 　　（二）受托资产管理情况 　　1.计划战略资产配置。主要包括计划战略资产配置方案，计划战术资产方案，定期对资产配置分析和决策的相关材料。 　　2.计划投资目标。主要包括受托人为计划制定清晰的投资目标方案；定期对计划收益完成情况的跟踪记录情况；对未达成收益目标组合采取的管理措施；定期对检视组合资产仓位的记录以及战术资产配置方案偏离程度进行管理的相关材料。 　　3.计划波动率、计划最大回撤率、计划夏普比率数据指标（见附件3—5）。 　　4.计划管理人。包括计划管理人变更流程、投资管理人和托管人考核管理办法等相关材料。 　　（三）运营管理情况 　　主要包括代理人与各受托人之间信息交互、信息变更等运营管理情况。不需要提供相关材料。 　　（四）信息披露情况 　　职业年金计划信息披露情况。主要包括季度、年度受托管理报告，临时信息披露情况。 　　（五）客户服务情况 　　代理人需求响应情况。主要包括受托人及时响应代理人需求的相关材料。 　　三、有关要求及注意事项 　　（一）按照《人力资源社会保障部办公厅关于印发职业年金计划受托人绩效考评指引（暂行）的通知》（人社厅发〔2021〕14号）规定，请各受托人在计算投资收益率、波动率、最大回撤率、夏普比率时要严格把握计算口径，中间计算过程数据不得四舍五入，结果四舍五入保留4位小数，计算数据需提供excel电子文档（附件1-5）。同时请将报送的相关文件资料整理压缩，填写计划受托管理措施台帐并加盖公章（见附件6）。相关资料请于4月22日前发送至电子邮箱：695987854@qq.com。 　　（二）考核组对各受托人所上报数据及资料的准确性、完整性进行复核校验后，将于5月中旬前开展甘肃省职业年金计划受托人合同期绩效考核评分工作。届时请各受托人对考核区间的受托管理工作向考核组做10分钟内的现场汇报（需提供PPT课件）。具体考核评分时间另行通知。 　　（三）计划受托人合同期考核评分结束后，考核组将向各受托人逐一反馈考核结果，对考核结果有异议的受托人，可在考核结果公布后的5个工作日内，提出申诉并提供详细的证明材料，代理人将对申诉进行复核，最终确认回复。 　　（四）计划受托人合同期考核结果，将作为分配2022年4月16日至2022年12月31日区间的新增职业年金资金，以及开展甘肃省职业年金受托管理合同续签工作的主要依据。 　　联系人：白亚铭  石 羽 　　联系电话：13909313989  13893629318

    附件：1.考核期投资收益率计算底稿 　　　　　2.累计投资收益率计算底稿 　　　　　3.波动率计算底稿 　　　　　4.最大回撤率计算底稿 　　　　　5.夏普比率计算底稿 　　　　　6.计划受托管理措施台帐

甘肃省人力资源和社会保障厅

2022年4月18日

    关于开展甘肃省职业年金计划受托人合同期绩效考核的通知